『日経・UTEcon日次景気指数』の過去データを販売開始しました。

『日経・UTEcon日次景気指数』の過去データを販売開始!

日経・UTEcon日次景気指数とは、日本経済新聞朝刊の記事データをもとに東京大学エコノミックコンサルティング株式会社が開発したアルゴリズムによって構築される、日本の景気動向をいち早く把握するための景気指数です。

日経・UTEcon日次景気指数の構築には自然言語処理やマクロ経済学等のアカデミックな知見が応用されています。

特徴は以下の3つが挙げられます。

  1. 即日集計・日次更新の速報性
    日経・UTEcon日次景気指数は即日集計・日次公表を行うため、内閣府や日本銀行が公表する景気指標よりもいち早く足許の景気を把握することができます。

  2. より早く景気をとらえる先行性
    日経・UTEcon日次景気指数は、内閣府や日本銀行が公表する景気指標と高い相関性があり、さらに内閣府や日本銀行が公表する景気指標よりも、早く景気の転換点を把握することができます。

  3. 前例のないイベントもとらえる頑健性
    日経・UTEcon日次景気指数の構築には、日本経済新聞の過去30年分の記事データを利用しています。固有名詞は使用せず、自然言語処理技術によって精査した景気に係る一般単語のみを使用しており、過去に例のないイベント発生時においても景気動向を把握することができます。

また、アカデミック(研究等)における利用の場合は、特別価格として55,000円(税込)で提供致します。